R2 Handelssystem

R-Squared (R2) Wenn R-Squared in extremen Niveaus abrundet, könnte eine kurzfristige Position als Öffnung gegenüber dem vorherrschenden Trend betrachtet werden. Beispielsweise könnte eine Short-Position beim Verkauf oder beim Öffnen betrachtet werden, wenn die Steigung positiv ist und 0,80 Punkte durch R-squared überwunden werden, dann beginnt sie zu sinken. Es gibt viele Möglichkeiten, die linearen Regressionsausgaben von R-squared und Slope in Handelssystemen zu verwenden. Wenn Sie weitere Informationen über die R-Squared, lesen Sie es in dem Buch The New Technical Trader von Stanley Kroll und Tushar Chande geschrieben. Werkzeuge amp Verbindungen: Kopie 2005mdash2016 ForexrealmA Pivot Punkt-Handelssystem für Ninja Händler: Sind Pivotpunkte rentabel Ive war nie, das groß auf Drehpunktpunkten, aber ich finde sie interessant und fing an, mit ihnen vor kurzem zu schwelen. Pivot-Punkte sind in der Regel auf einer Intra-Tage-Basis verwendet, aber für dieses System, ich verwendete sie auf täglichen Balken und berechnet die Werte aus der wöchentlichen Zeitrahmen. Wie sich herausstellt, gibt es einige anständige Gewinnpotenzial mit einem einfachen Pivot-Punkt-System. Ich habe ein grundlegendes Mittelwert-Reversionssystem entwickelt und es auf Sektor-ETFs angewendet. Hier sind die Regeln: Schließen ist größer als 200 Tage einfach gleitenden Durchschnitt Schließen Sie Kreuze unter S2. Kreuze unterhalb von S3 schließen, eine zweite lange Position eingeben. Beenden Sie den Handel, wenn die enge Kreuze über dem PP (Mittelpunkt) Schließen ist weniger als 200 Tage einfach gleitenden Durchschnitt Schließen Kreuze über S2 Schließen Kreuze über S3, geben Sie eine zweite Short-Position. Verlassen Sie den Handel, wenn die enge Kreuze unter dem PP (Mittelpunkt) Heres ein Screenshot: Wie Sie sehen können, kauft dieses System Dips und verkauft Rallyes. Der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt ist ein Basisfilter, um für Trades zu sehen, die in der gleichen Richtung wie der Trend sind. Es ist nicht die anspruchsvollsten Filter, aber es funktioniert ganz gut. Und die Ergebnisse bitte. Ich habe dieses System von 2008-heute (16. August 2013) getestet. Es ist gewinnbringend, wenn auch nicht überwältigend. Ein sehr positiver Faktor ist, dass es ziemlich niedrige Drawdowns hat. Mit einem Korb von 12 etfs, handelt es durch die Volatilität der 08 und 11 und die Trends Märkte von 09 und 13 und es hat einen max Drawdown von -5,68. Das ist sehr gut. Der kumulative Gewinn ist 39, aber wenn man bedenkt, dass Gewinn mit einem so kleinen Drawdown, macht es dieses System attraktiver aussehen. (Anmerkung, ich habe nicht nehmen Provisionen oder Rutschgefahr. Diese wirken sich auf die Ergebnisse einige, aber nicht zu viel, da dies auf einem täglichen Zeitrahmen gehandelt wird.) Jemand könnte 2x1 Hebelwirkung und eine Rückkehr von fast 80 mit einem -11- 12 Drawdown, die viel beeindruckender ist. Eine andere nette Qualität ist der ziemlich hohe gewinnende Prozentsatz von 78.87..which ist über Normal für ein rentables mittleres Reversion System. Dies kann für Händler, die häufiger zu gewinnen, als sie verlieren, was nicht notwendig ist für ein profitables System, aber es kann mehr im Einklang mit einem Händler psychologische Make-up sein. Hier sind die Berichte für das Portfolio als Ganzes und die einzelnen etfs. Sie waren alle rentabel, einige viel mehr als andere. Hier sind die Statistiken für das Portfolio als Ganzes mit paar Anmerkungen, die auf einige der relevanteren Metriken hinweisen. So werde ich dieses System handeln. Wahrscheinlich nicht, jedenfalls nicht jetzt. Ive tatsächlich besser durchführen durchschnittliche Reversion-Systeme, die Im derzeit Handel (und durch bessere Leistung, ich dont nur bedeuten, mehr rentabel - das ist ein Teil davon, aber die anderen Systeme haben auch eine bessere Geschichte und sie handeln in einer Weise, dass ich 100 bin Komfortabel und völlig verständlich). Ich werde aber immer noch herum spielen mit dieser Idee und sehen, ob ich es ein wenig mehr nach meinem Geschmack optimieren kann. Eine andere Sache, die wert ist zu erforschen ist ein ähnliches System auf einem intra-Tageszeitrahmen arbeiten. Das wird ein wenig mehr Arbeit und Ill gern ein Update später, damit Sie wissen, über jeden Fortschritt. Für diejenigen unter Ihnen, die Ninja Trader, unten ist das Ninja-Skript (NT7) für das System. Hoffe, dass alle genießen, dass letzte Bit des Sommers. Löschen Sie diese Zeile, wenn Sie in NT-Region einfügen Verwenden von Deklarationen mit System using SystemponentModel using System. Diagnostics using System. Drawing using System. Drawing. Drawing2D using System. Xml. Serialization using NinjaTrader. Cbi using NinjaTrader. Data using NinjaTrader. Indicator using NinjaTrader. Gui. Chart mit NinjaTrader. Strategy endregion Dieser Namespace enthält alle Strategien und ist erforderlich. Ändern Sie es nicht. Namespace NinjaTrader. Strategy ltsummarygt Geben Sie hier die Beschreibung Ihrer Strategie ein ltsummarygt Beschreibung (Geben Sie hier die Beschreibung Ihrer Strategie ein) public class DailyPivotTrader. Strategiebereich Variablen Wizard generierte Variablen private int ma 200 Standardeinstellung für Ma Benutzerdefinierte Variablen (fügen Sie beliebige benutzerdefinierte Variablen unten hinzu) endregion ltsummarygt Diese Methode wird verwendet, um die Strategie zu konfigurieren und wird einmal aufgerufen, bevor eine beliebige Strategiemethode aufgerufen wird. Ltsummarygt protected override void Initialize () ltsummarygt Auf jedem Balkenaktualisierungsereignis aufgerufen (eingehendes Häkchen) ltsummarygt protected override void OnBarUpdate () Bedingung set 1 if (CrossBelow (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).S2, 1) ampamp Schließen0 gt ​​SMA (Ma) 0) EnterLong (DefaultQuantity,) Bedingung gesetzt 2 if (CrossBelow (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).S3 , 1) ampamp Schließen0 gt ​​SMA (Ma) 0) EnterLong (DefaultQuantity,) Bedingung gesetzt 3 if (CrossAbove (Close, Pivot (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).R2, 1) ampamp Schließen0 lt SMA (Ma) 0) EnterShort (DefaultQuantity,) Bedingung gesetzt 4 if (CrossAbove (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).R3, 1) ampamp Close0 lt SMA Ma) 0) EnterShort (DefaultQuantity,) Bedingung gesetzt 5 if (CrossAbove (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).PP, 1)) ExitLong (,) Bedingung gesetzt 6 if Vielen Dank für Ihre Beiträge, stolperte über Ihren Blog und haben Ihre Beiträge genossen. (Excel). Ich bin daran interessiert, meinen Handel in eine ähnliche Richtung. Insbesondere möchte mit Strategien für automatisierten Handel zu entwickeln oder zu basteln. Ich habe vor kurzem ein TD Ameritrade-Konto und versuche, herauszufinden, die beste Möglichkeit, um automatisierte Trades auf der Grundlage von Handelsstrategien wie diese einrichten. Jahre der Erfahrung im Handel, Informatik-Abschluss, der isn39t verwendet wird und neue zu automatisierten Handel. Wenn Sie irgendwelche Empfehlungen I39m alle Ohren haben. Ihre beste Wette für die Einrichtung von automatisierten Trading ist es, die ninja Trader Plattform verwenden, um TD Ameritrade zu verbinden und haben Ninja Trader senden Sie die Aufträge auf der Grundlage Ihrer Algorithmen. ----------- VIX Predicting The Future. Und seine bewölkte Prämie oder Rabatt, dass die Front-Monats-VIX-Futures vs Cash-Index - sentimentrader. blogspot200907vix-Vorhersage-futureand-its-cloudy. html Hinweis: Wir müssen diese Art von Premium Diffs für CALLPUTS für OIL zu sehen, wo zu entwickeln OIL (WTI, CL) wird als nächstes geleitet. ------------- Quantifizierbarkeiten Es hat alle großen TradeStation-Studien. Quantifizierbarkeiten asr: Dies hat einen guten Tradestationscode für externe Daten wie Beschäftigungszahlen, was vor und nach dem Erwerb der Beschäftigungszahlen geschieht. Michigan Index, Preisindex etc. Quantifizierbare Kanten Marktstudien quantifiableedgesstudies. html 2 Tage in Chop System ---- Wow diese FED Tagung Tag Studie ist nur 20 für TS-Code. Großartig können wir diese Art von TS-Code-Setup für Beschäftigung Nummer RElease Letzte Nacht sah ich alle Zeiten seit 1982 der SP 500 stieg 1 oder mehr an einem Fed Tag und schloss bei einem 10-Tage-Hoch: ASR Hinweis: In diesem Fall wir Kann ANRUFE auf dieser FED Tagesstärke verkaufen, ähnlich wir für UNSER VP basierte sytesm, wenn wir dreifaches Bewegen avg erhalten. Wenn wir Profitfaktor als 5 erhalten, dann können wir PUTSCALLS als anwendbaren Fall VERKAUFEN. Die Kante isn8217t als überwiegend anfangs, aber in den nächsten 2 Wochen kann eine Abwärtsneigung beobachtet werden. Nicht oben gezeigt ist, dass 70 aller Fälle unter dem Ende des Fed-Tages innerhalb der nächsten 3 Tage geschlossen. Während dies isn8217t einer der stärksten Kanten, die wir gesehen haben, schlägt es ein Pullback ist das Odds-on-Spiel. Ich dachte auch, es lohnt sich, die Fed Day Studies hinzuzufügen. -------------------- das ist 4k System sie reden über store. tradingmarketscoursesstocksthe-tradingmarkets-swing-trading-college-summer-2009.html Hier ist eine andere desc. Friendlytradersforumarchiveindex. phpt-2568.html ----------------------- so diese Börsenmärkte Jungs sind die Freigabe dieser Yahoo News einmal in 15 Tagen sehen diese 3 unten asr: Es scheint, dass sie diese RSI (2) zu kaufen overbought (75). Oversold (1 trademonth 2 diese niedrige Frequenz ist OK, da seine Erfolgsrate 85 ist und es 10 (Emini ES) Punkte pro Handel zurückgibt, die 10 x 50 500 Monate pro 1 Vertrag 3 ist, wenn Sie zurück testen, diese und arbeitet gut, können Sie hinzufügen Einige Ausstieg Kriterien oder Profit-Traget zur Verbesserung der Ergebnisse 4 LOW-Frequenz, die ein trademonth ist OK, können Sie diese einige andere unrealisierte Märkte wie Rohstoffe oder Währungen und sehen, ob diese gleiche Ergebnisse von 85 passen Kann 4 Tradesmonth, dass 1 Tradeweek 5 ist, sobald die Regel in der Handelsstation (oder Multichart codiert) können Sie dies auf USO Oil, UNG Erdgas. FXE Euro usw. und einige Aktiensektor ETFs investopediaarticlesforex07currency-ETFs. asp 6 wir Kann dies als eines der Signale zusammen mit VP 7 nutzen, können wir mehrere Marktrückblick-Testdaten HIER und jede Strategie erhalten Anfang 2005 veröffentlichten wir die R2-Strategie auf TradingMarkets, die schnell zu einer unserer populäreren Strategien wurde An der Händler-Expo in Fort Lauderdale letztes Jahr. In den MoneyShow Best Webcasts von 2006 wurde es zur Nummer eins in der Kategorie Best for Traders gewählt. Wir kürzlich aktualisiert und verbessert unsere Forschung, die zu diesem Artikel, dass unsere neuesten Erkenntnisse mit Ihnen teilt. Was ist die verbesserte R2-Strategie Die verbesserte R2-Strategie ist eine einfache Sechs-Regel-Markt-Timing-Strategie, die die 2-Periode RSI als sein primäres Werkzeug verwendet. Unsere Forschung hat gezeigt, dass es wenig statistische Beweise mit dem Standard 14-Periode RSI. Aber, wenn Sie verkürzen die Periode zu einem 2-, 3- oder 4-Periode RSI, Testergebnisse deutlich zu verbessern. Durch die Verwendung des 2-Perioden RSI, wie wir hier tun, sehen Sie getestete Ergebnisse von 84.31 korrekt in der SP 500 Index zurück bis 1995 (12 Jahre). Hier sind die Regeln: 1. Der SPX ist über seinem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (Sie können alle SP 500 Derivat Produkt, einschließlich der SPYs, E-Minis, etc.). 2. Tag 1 - der RSI mit zwei Perioden liegt unter 65. Dies sagt uns, dass der Markt in einem neutralen bis möglicherweise überverkauft Zustand ist. 3. Tag 2 - Der RSI für 2 Perioden schließt niedriger als der Tag 1. 4. Tag 3 - Der RSI für 2 Perioden schließt unter dem Tag 2. 5. Kaufen Sie den Markt (SPX, SPY, E-Mini, usw.) auf dem Markt Schliessen Tag 3. 6. Beenden, wenn der 2-Periode RSI über 75 schließt. Hier sind einige aktuelle Handelsbeispiele unter Verwendung der verbesserten R2-Strategie, um den SPY zu handeln. In jedem Beispiel handelt der SPY gut über dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (Regel 1) und wird daher nicht gezeigt. 1. Der SPX ist über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (nicht gezeigt). 2. Tag 1 - Der RSI mit 2 Perioden liegt unter 65. Bei 020807 beträgt der RSI mit zwei Perioden 59,80. 3. Tag 2 - Der RSI mit 2 Perioden schließt kleiner als Tag 1. Bei 020907 beträgt der RSI mit 2 Perioden 9,73. 4. Tag 3 - Der RSI mit 2 Perioden schließt unter Tag 2. Am 021207 beträgt der RSI mit 2 Perioden 5,80. 5. Kaufen Sie den Markt auf dem nahen Tag 3. Auf 021207 kaufen Sie SPY bei 143.50. 6. Verlassen, wenn die 2-Periode RSI schließt über 75. Bei 021407 verkaufen SPY bei 145,78. 1. Der SPX ist über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (nicht gezeigt). 2. Tag 1 - Der RSI mit 2 Perioden liegt unter 65. Bei 012507 ist der RSI mit zwei Perioden 29,15. 3. Tag 2 - Der RSI mit 2 Perioden schließt kleiner als Tag 1. Bei 012607 beträgt der RSI mit zwei Perioden 25,37. 4. Tag 3 - Der RSI mit zwei Perioden schließt unter dem Tag 2. Bei 012907 ist der RSI mit zwei Perioden 20,15. 5. Kaufen Sie den Markt am Ende Tag 3. Auf 012907 SPY kaufen bei 141,95. 6. Beenden, wenn die 2-Periode RSI schließt über 75. Auf 013107 verkaufen SPY bei 143,75. 1. Der SPX ist über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (nicht gezeigt). 2. Tag 1 - Der RSI mit 2 Perioden liegt unter 65. Bei 122006 ist der RSI mit zwei Perioden 44,46. 3. Tag 2 - Der RSI mit 2 Perioden schließt unter dem Tag 1. Am 122106 ist der RSI mit 2 Perioden 14,45. 4. Tag 3 - Der RSI mit zwei Perioden schließt unter dem Tag 2. Am 122206 ist der RSI mit 2 Perioden 4,43. 5. Kaufen Sie den Markt am Ende Tag 3. Auf 122206 SPY kaufen bei 140,75. 6. Beenden, wenn die 2-Periode RSI über 75 schließt. Auf 122706 verkaufen SPY bei 142,51. Anwendung dieser Forschung und Strategie auf Ihr Trading Sie können sofort mit der Anwendung der verbesserten R2-Strategie auf Ihre Trading mit den oben genannten Regeln. Wenn Sie an einer kostenlosen Live-Klasse von Larry Connors, CEO und Gründer von TradingMarkets und Connors Research teilnehmen möchten, klicken Sie hier. Wir wurden oft gefragt, ob die R2-Strategie auf Aktienhandel übertragbar ist, und die Antwort ist ja. Wir haben simulierte Portfolios mit einer Variation der R2-Strategie (bekannt als R3R4-Strategie) erstellt. Wenn Sie weitere Informationen über die R3R4-Strategie wünschen, klicken Sie hier. Wie Sie aus den oben genannten Ergebnissen sehen können, hat die Improved R2-Strategie eine ausgezeichnete Arbeit geleistet, um Kaufchancen auf dem Markt zu identifizieren, die mehr als ein Jahrzehnt zurückgehen. Und, es8217s eine einfache Anzeige, die Sie sofort bewerben können. Wenn Sie Fragen zur Forschung oder zur Strategie haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an editortradingmarkets oder rufen Sie uns unter 213-955-58585 ext 1. Larry Connors ist CEO und Gründer von TradingMarkets und Connors Research. Eine der Fragen, die ich oft bekommen ist, wie ich ETFs in meinem Daily Battle Plan wählen, wenn es zu viele Setups an einem Tag sind. Zum Beispiel gibt es 61 flüssige 1x ETFs, die als kaufte gestern Abend qualifiziert. Welche wählen Sie One Way ist eine Portfolio-Methode, die Raum nicht zulassen, dass wir hier zu suchen. Allerdings sind einige einfache Richtlinien für Sie zu folgen, obwohl: Historische Volatilität: Je höher desto besser. Länderfonds gegenüber Sektorfonds: Ich bevorzuge Länderfonds über die Sektorfonds. Mehrere Länderfonds gleichzeitig auslösen: Beginnen Sie mit den großen US-Indizes, bevor Sie ins Ausland reisen. Diese sind gute Richtlinien, die durch statistische Resultate zurückgehen, die bis 1993 zurückgehen. Ill umfassen diese Auswahl - und Portfolioprozess in größerer Tiefe während unseres Falles 2009 Swing Trading College, das im nächsten Monat beginnt. Der 2008 VIX Trading Strategies Report lehrt Sie fünf separate quantitative Strategien, von denen vier profitabel mehr als 80 der Zeit in der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der SP 500 seit 1995 gewesen sind. VIX-Strategie ist so stark, dass es fast 100 erreicht hat Die Gewinne in der SP, während nur auf dem Markt weniger als 16 der Zeit. Asr: siehe andere Kurse an der Unterseite Das folgende wurde von TraderTalk, einem freien, lebendigen interaktiven Workshop, der für TradingMarkets Mitglieder durch Larry Connors durchgeführt wurde, transkribiert und redigiert. Was ist die VIX Meiner Meinung nach ist der VIX der beste Markt-Timing-Indikator für kurzfristige Händler heute. Der VIX ist einfach ein Maß für die implizite Volatilität der at-the-money OEX-Indexoptionen. Hohe VIX Messwerte in der Regel auftreten, nachdem die Märkte erleben scharfe Sell-offs, wenn die Angst ist grassierend und scharfe Umkehrungen auf den Aufwärtstrend neigen dazu, auftreten. Niedrige VIX-Messwerte (wie wir jetzt sehen) treten normalerweise auf, wenn der Markt steigt. Dies ist ein Signal, dass es Selbstzufriedenheit auf dem Markt und ein Sell-off in der Nähe ist. Warum funktioniert die VIX-Arbeit Diese vier Regeln helfen Ihnen zu verstehen, warum VIX-Signale funktionieren: 1. Alle Volatilität ist Mittelwert-Umwandlung. Dies bedeutet einfach, dass Perioden geringer Volatilität Perioden mit hoher Volatilität folgen und umgekehrt. Die akademische Welt bewies dies vor fast 50 Jahren, und seine eine der wenigen Truisms des Marktverhaltens. Der Grund dafür ist, dass, wenn die VIX hat eine hohe Lesung und beginnt wieder auf ihre Mittelwert, sondern auch begleitet von einem Markt, der beginnt zu sammeln beginnt. Dasselbe gilt für niedrige VIX-Messwerte - wenn es anfängt, zu seinem Mittel zurückzugehen, viele Male sein begleitet von Marktvertreibungen. Halten Sie das im Auge, wenn youre Blick auf eine VIX-Diagramm in die Zukunft. 2. Die Volatilität ist auto-korreliert. Das heißt, wenn der VIX heute aufsteigt, hat er eine bessere Chance als morgen. Dies ist am Markt extrem wichtig und direkt vor der Umkehr. 3. Dies ist diejenige, die die meisten Händler an der Wall Street durcheinander bringt (und wenn Sie nur eine Sache von dieser Sitzung lernen, ist dies das wichtigste): Die VIX ist dynamisch, nicht statisch. Einfach sagen, dass Sie den Markt kaufen, wenn die VIX über 30 geht, und verkaufen den Markt, wenn es rund 20 Geschäfte, ist schiere B. S. Die Presse in den letzten paar Jahren hat eine wunderbare Arbeit geleistet, dies in Händler Köpfe, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit. Blind Eintritt in den Markt, weil die VIX erreicht einige vorgegebene Ebene wird schließlich erhalten Sie getötet. 4. Wie bereits erwähnt, misst die VIX die Angst. High VIX bedeutet, dass Angst hoch ist, niedrige VIX Lesungen bedeuten, dass Angst gering ist. Die Geschichte hat bewiesen (und die CVR-Signale haben statistisch bewiesen), dass etwa zwei von dreimal, wenn diese Markterwartungen auftreten, eine obere oder untere ist vorhanden und schauten, um diese Erwartungen zu verblassen, wie wir wissen, 65 der Zeit. Ich lehre jetzt zwei meiner 10 CVR-Strategien. Beide Strategien finden Sie auf unserer Market Bias Seite. Auch alle Strategien finden Sie in meinem Buch Trading Connors VIX Reversals und in meinem nächtlichen Service. (Warum fühle ich mich wie Landry jetzt, schamlos verstopft meine Sachen) Die 10 CVR-Signale als Ganzes in den letzten neun Jahren haben richtig vorausgesagt, zwei-bis dreitägigen Markt Richtung für die SPs etwa 65 der Zeit. Der CVR 3 und der CVR 7 haben korrekt vorhergesagt Richtung fast 70. Zuerst betrachten wir das CVR 1 Signal, das die grundlegendste der Signale ist, und dann gut Blick auf die CVR 3, die einer meiner Favoriten ist. Die Regeln für den CVR 1 sind einfach: Für Marktkäufe suchen wir die VIX, um ein 5-Tages-Hoch zu machen und in der Nähe zu schließen. Für den Verkauf, suchen wir für die VIX, um eine 5-Tage niedrig und schließen oberhalb seiner offenen. Lets talk konzeptionell über das, was hier los ist. Erstens, ein 5-Tage-Hoch oder Tief für die VIX sagt uns, dass der Markt auf einer kurzfristigen Basis kann einige extreme erreichen. Indem wir darauf warteten (für Kaufsignale), um ein 5-Tages-Hoch zu machen und dann gleichzeitig unter seinem offenen zu schließen (erinnern Sie sich an Regel 2: Volatilität ist auto-korreliert), finden wir einen Markt, der ein Gefühl extrem erfahren kann Und hat eine überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit der Umkehr für die nächsten zwei bis drei Tage. Werfen Sie einen Blick auf einige der CVR 1 kaufen Signale, die während des Monats Dezember aufgetreten und half uns öffnen dieses Jahr. Wie Sie sehen können, hat es eine gute Arbeit der Identifizierung Schwung Tiefs im Laufe des Monats. Das CVR 1 prognostiziert korrekt die Marktrichtung etwa 59 der Zeit (eines der niedrigsten aller CVR-Signale), aber noch wichtiger ist, dass ich es Ihnen aus zwei Gründen: ein, für pädagogische Zwecke, um Sie besser verstehen konzeptionell was Und zwei, weil das CVR 1-Signal, wenn es in Kombination mit dem CVR 3-Signal (und vielen anderen Signalen) dazu neigt, den Prozentsatz der Zeit zu erhöhen, zu der das Signal korrekt ist. Nun können wir auf das CVR 3-Signal zu bewegen und dann gut über Ein-und Ausreise sprechen. Mein CVR 3-Signal wurde gemeinsam mit Dave Landry erstellt. Was wir gefunden haben, ist, dass, wenn die VIX bewegt 10 weg von seiner 10-Tage gleitenden Durchschnitt, identifiziert einen Markt, der zu weit gedehnt wurde und wahrscheinlich umgekehrt war. In der Tat, in den letzten neun Jahren hat es richtig prognostiziert eine zwei-bis dreitägige Umkehr besser als 68 der Zeit. Die Regeln für den CVR 3 lauten wie folgt: 1. Heute muss der Tiefpunkt des VIX über seinem 10 Tage gleitenden Durchschnitt liegen. 2. Heute muss das VIX mindestens 10 über seinem 10 Tage gleitenden Durchschnitt schließen. 3. Wenn die Regeln 1 und 2 erfüllt sind, kaufen Sie den Markt am Ende. 4. Beenden Sie (am Schluss) den Tag, an dem der VIX-Trader (intraday) unterhalb von gestern 10-Tage-gleitendem Durchschnitt (Rücktritt auf den Mann). Oder innerhalb von zwei bis vier Tage zu verlassen. 1. Heute muss der Höchststand des VIX unter dem 10-Tage-Durchschnitt liegen. 2. Heute muss der VIX mindestens 10 unter seinem 10-Tage-Gleitende Durchschnitt schließen. 3. Wenn die Regeln 1 und 2 erfüllt sind, verkaufen Sie am Schluss. 4. Beenden Sie (am Schluss) den Tag, an dem das VIX-Geschäft (intraday) über dem gestrigen Tag 10-Tage-Gleitender Durchschnitt (Umkehrung zum Mittelwert) abwickelt. Oder innerhalb von zwei bis vier Tage zu verlassen. Sehen wir uns das noch einmal konzeptionell an. Für den VIX, 10 weg von seinem gleitenden Durchschnitt zu bewegen, muß der Markt irgendeine extreme Einwegbewegung gegangen haben. Wie wir alle wissen, sind die kurzfristigen Bewegungen fast immer unhaltbar, und die besten Umkehrungen kommen von ihnen. Wir haben festgestellt, dass der beste Weg, diese Extreme zu messen, mit dem CVR 3 ist. Im Durchschnitt tritt ein CVR 3-Signal etwa alle zweieinhalb Wochen auf und wir schauen, um innerhalb einer zwei - bis viertägigen Zeit zu verlassen . Bevor ich darüber spreche, welche Märkte Handel und Ein - und Ausstieg sind, möchte ich noch eine Sache abdecken. Die CVR-Signale führen noch besser aus, wenn mehrere Signale alle in die gleiche Richtung weisen. Wenn Sie die Signale von unserer Market Bias-Seite nehmen, möchten Sie mindestens zwei CVR-Signale sehen, die in die gleiche Richtung zeigen. Wenn Sie die Signale von meinem Handelsdienst nehmen, ist die ideale Zeit, auf drei oder mehr Signale zu warten, die in die gleiche Richtung zeigen. Viele Händler haben ihre eigenen Markt-Timing-Methoden, einige, die recht gut sind. CVR-Signale kombiniert mit anderen internen Signalen geben weitere Bestätigung, dass diese Signale haben eine Flanke, und erhöht die Chancen, dass Ihr Handel wird erfolgreich sein. Eine Einschränkung: Egal, wie sicher Sie sind, dass der Markt wird in eine Richtung zu bewegen, müssen Sie Schutzstopps und richtige Position Größe, um die Position zu verwalten. Selbst wenn Sie eine Methodik thats Recht 70 der Zeit haben, ist es wichtiger, daran zu erinnern, dass seine falschen 30 der Zeit. Die Gewinne sorgen für sich selbst, seine, wie Sie das 30 falsch, dass letztlich entscheiden, wie erfolgreich Sie mit Ihrem Trading zu verwalten. Fahrzeuge und Einträge Jetzt können wir darüber reden, welche Märkte zu handeln und wie man Positionen einzugeben. Die meisten meiner Tests (und real-world Ergebnisse) mit den CVR-Signale wurden mit den SP-Futures. Dies bedeutet, dass der beste Weg, um die Ergebnisse zu replizieren, ist der Handel SP Futures (E-Minis) oder SPDRs. Für die SP-Futures, hätten Sie seit 1993 einen Vertrag für jedes CVR-Signal gehandelt, hätten Sie seit dem vergangenen Sommer rund 1,8 Millionen verdient. ES GIBT KEINE GARANTIE. Aber das sollte Ihnen eine Vorstellung von den kumulativen Effekten der CVR-Signale von 1993 bis vor kurzem geben. Mit den SPDRs, youll im Wesentlichen auf die gleichen Ergebnisse (prozentual-weise). Für diejenigen unter Ihnen, die nicht SPDRs handeln oder SP-Futures handeln möchten, sollten Sie sich die Markt Bias Seite und die CVR-Signale, um Sie, was die wahrscheinliche Markt Richtung wird für die nächsten paar Tage für den Markt zu führen. Eines der Dinge, die wir fortlaufend auf dem Gelände von Tag 1 gepredigt haben (trotz der Tatsache, dass es nicht in Mode war 1999) war, dass wir beide Seiten des Marktes handeln müssen, um sie voll auszunutzen. Zu viele Methoden gibt es Bullenmarkt-only-Methoden (oder nur Bär-Markt-only) und alle diese Jungs wurden getötet, wenn der Markt auf sie. Wenn Sie nicht handeln beide Seiten des Marktes, sollten Sie dringend überlegen, dies zu tun. Dave Landry (theres dieser Name wieder) schrieb einen ausgezeichneten Artikel auf, wie man kurze Bestände. Auch einer der Vorteile der Handel SPDRs ist, dass sie nicht erfordern eine up-tick so können Sie sie kurz, ohne sich Gedanken über die Verletzung der up-tick-Regel. CVR-Signale und Optionen Wahrscheinlich die größte Flanke mit den VIX-Signale auf dem Optionsmarkt und Ill werden die ersten nach dem Trading der CVR-Signale für fast sechs Jahre zu sagen, ich havent kommen irgendwo in der Nähe von Vorteil dieser Kante. Mit diesem sagte, wieder reden über das, was geht mit den CVR-Signale, konzeptionell. Wenn zum Beispiel ein CVR-Kaufsignal auftritt und es korrekt ist, werden die Richtungsrichtung und die Volatilitätsrichtung korrekt vorhergesagt, und zwar zur gleichen Zeit. Es ist wirklich nicht viel besser als dies für Option Trader. Es gibt mehrere Strategien, um solche Signale zu nutzen, angefangen vom Verkauf von nackten Putts (nicht empfohlen, aber sicher gibt Ihnen die größte Kante) auf den Handel vertikalen. Lassen Sie uns einen Schritt weiter gehen: Wenn Sie Prämie auf einem CVR-Kaufsignal verkaufen, haben Sie einen Preissprung auf den Basiswert (was bedeutet, dass Ihre kurze Prämie zu Ihren Gunsten implodiert), und Sie haben Volatilität implodiert, die weitere gute Erosion verursacht Kurze Position. Plus, weil diese Signale zwei bis vier Tage in der Natur sind, haben Sie auch theta (Zeit) zu Ihren Gunsten zu arbeiten. Wieder bekommt es nicht viel besser als dieses. Gehen wir zu einem CVR-Verkaufssignal. Die richtige Strategie hier ist, long put premium zu sein. Der Grund ist, dass, wenn das Signal korrekt ist, wird der Preis zu Ihren Gunsten zu bewegen, Erhöhung der Wert Ihrer Put, plus Volatilität bewegt sich auch zu Ihren Gunsten, die Erhöhung der Wert Ihrer Put. Wie bei allen diesen Strategien, möchten Sie auf dem Markt etwa zwei bis vier Tage, und youll wollen sicherstellen, dass Sie die richtigen Stopps verwenden, um sich zu schützen, wenn die Signale falsch sind. Soweit die perfekte Strategie für den Handel mit diesem, das ist 100 bis zu Ihnen, youre der einzige, der weiß, was am besten, basierend auf Ihrem Trading-Stil und Risikobereitschaft. Hier sind einige der TradingMarkets Mitglieder die am häufigsten gestellten Fragen über die Verwendung der VIX - und CVR-Signale: Q: Sind die VIX-Regeln für VXN und QQQ A gültig: Ich habe noch nie umfangreiche Tests an der VXN durchgeführt. Meine anfänglichen Tests (und meine Instinkte) sagen, dass die Regeln das gleiche, und es sollte eine Art von Rand gibt. Ich würde es vorziehen, dies für mindestens eine Fünf-Jahres-Zeitraum zu testen, bevor Sie sich auf diese weiter, aber es sollte ein Rand hier. F: In welchem ​​Prozentsatz der Zeit treten mehrere Signale auf? A: Mehrere Signale kommen öfter vor, als man denkt. Im Durchschnitt, wenn unsere Markt-Bias-Seite ein Signal hat, das in eine Richtung zeigt, wird ungefähr die Hälfte der Zeit es ein anderes haben, das in die gleiche Richtung zeigt. Und um zu wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, erhöhen die multiplen Signale die Chancen auf Erfolg mit dem Handel. F: Was ist mit den jüngsten niedrigen VIX - und VXN-Stufen A: Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, wenn ich meine wöchentliche Spalte lese oder ein Abonnent meines Dienstes bin, hat die VIX nun einen guten Teil der vergangenen zwei Monate unter ihrem 20-Tage-Tag verbracht gleitender Durchschnitt. Das gleiche gilt für die VXN. Dies allein ist nicht ein Signal, dass der Markt wird sofort zu verkaufen-off, aber es gibt Ihnen ein gutes Heads-up, dass es viel Selbstzufriedenheit in diesem Markt. Ein weiteres Beispiel für diese Selbstzufriedenheit war der Montagabend im VIX. Obwohl die SPs fast 10 Punkte für den Tag verloren, knüpfte der VIX kaum und schloss in der Nähe eines Viermonats-Tiefs. Beide VIX-Aktionen verdeutlichten laut und deutlich, dass die Selbstzufriedenheit da draußen extrem ist, und heute kommt es immer wieder zu einem schnellen, scharfen Verkauf, wenn diese Extreme erreicht werden. Dies ist nicht ein Ereignis 2002 oder ein jüngstes Marktereignis dieser Art von Verhalten wurde von dem Markt seit Jahrzehnten ausgestellt und wird auch weiterhin für Jahrzehnte kommen. F: Was ist mit widersprüchlichen Signalen, was bedeutet, dass ein CVR-Signal nach oben zeigt und ein CVR-Signal nach unten zeigt A: Die Antwort ist einfach: PASSEN SIE DEN HANDEL. Hier gibt es keine Kante. F: Wenn die Signale auf der Website aktualisiert werden A: Für diejenigen unter Ihnen, die TradersWire Interactive Teilnehmer sind, kommt Greg Che auf dem Draht ein paar Minuten vor dem Schließen und gibt Ihnen die Signale, die aussehen, wie sie wahrscheinlich am Ende auslösen werden. Auf der TradingMarkets-Website und auf meinem Abonnement-Service werden die Signale nachts um ca. 7:30 Uhr EST aktualisiert. F: Was passiert, wenn die CVR-Signale im Konflikt mit den anderen Markt Bias-Indikatoren A: Wenn ein CVR-Signal mit einem anderen CVR-Signal in Konflikt steht, wollen Sie das Signal weitergeben. Auch hier gibt es keine Kante. Wenn ein CVR-Signal mit einem TRIN-Schubsignal oder dem Impulsindexindikator in Konflikt steht, überschreiben die CVR-Signale diese Signale und die CVR-Signale sollten genommen werden. F: Was ist mit bestimmten Eintrag triggert und stoppt A: Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun: 1. Sie können die CVR-Signale vorkommen und geben Sie den Markt intraday. Dies wäre insbesondere der Fall, wenn man Stationen auf einem gewissen Niveau fern von dem Markt platziert, der nur dann ausgelöst wird, wenn sich der Markt intraday stark rückgängig macht. Dies wird viele Male geben Ihnen einen Vorsprung auf die Signale (aber ist viel riskanter als ein mechanischer Markt auf engstem Eingang, wenn Sie wissen, dass die Signale dort sicher sein werden). 2. Einfach auf das Signal zu warten, und dann geben Sie entweder auf die Futures am Ende, oder für Aktien, auf dem Markt Eröffnung am nächsten Tag. Ein weiterer Aspekt ist die Ausstiegsstrategie. In meinem Buch Trading Connors VIX Reversals zeigen wir zwei - und dreitägige mechanische Ausgänge, und die Ergebnisse sprechen für sich. Für viele Händler, das funktioniert gut für mich es nicht. Im viel zu hands-on. Ich muss meine Anschläge bewegen und meine Positionen entsprechend anpassen, wenn ich kann. Auch dies ist eine persönliche Entscheidung. Das Wichtigste ist, die CVR-Signale verwenden, um eine Kante zu gewinnen, und dann nutzen diese Kante.